Home > Handelssysteme, Strategien, Wissen > SupertrendADX – Handelssystem (Beispiel)

SupertrendADX – Handelssystem (Beispiel)

Damit die aufgestellten Schritte von Clint, auch für Einsteiger nachvollziehbar sind, hier nun ein kleines Demo-Handelssystem, bei dem ich jetzt kein Tutorial zur Erstellung biete, sondern nur einen kurzen Überblick und die Meilensteine erläutern möchte. Wir werden an anderer Stelle später komplett live ein System in mehreren Schritten im Details erstellen. Alle Angaben sind beispielhaft und nicht auf irgendwelche existierenden Konten oder ähnliches zu beziehen.

INSBESONDERE IST DIES KEINE AUFFORDERUNG DIESES SYSTEM REAL ZU HANDELN!


A) Trading-Idee

1. Die Idee ist es, den Supertrend-Indikator mit dem Trendstärke-Indikator ADX zu kombinieren.
2. Ich habe das manuell ein paar Wochen gestestet.
3. Es handelt sich um ein Trendfolgesystem,
4. dass im Stundenchart gehandelt werden soll.
5. Ich wähle den Stundechart als Ansatz, um Haltedauern bis zu ein paar Tagen zu realisieren und dabei von kurzen bis mittelfristigen Trends zu profitieren; die Trades dürfen auch über Nacht laufen.

B) Handelsregeln

1. und 2.
Short-Einstieg wenn:
- Schlusskurs unter Supertrend-Indikator
- ADX>30
Long-Einstieg wenn:
- Schlusskurs über Supertrend-Indikator
- ADX>30
Short-Ausstiege und Long Ausstiege werden dynamisch als Trailing Stop durch die Tiefs und den ATR-Indikator (Average True Range) bestimmt; es gilt für:
Long-Ausstieg
- Stop setzen auf Tief-k*ATR
Short-Ausstieg
- Stop setzen auf Hoch+k*ATR

3. Ich habe 10.000$ zur Verfügung, die ich als reines Riskiokapital betrachte und möchte bewußt grundsätzlich immer 10er Minilot-Trades riskieren (gehebelte 10.000). Ich steigere meinen Einsatz nie, also keine Reinvestition! Mein Risiko pro Trade soll zwischen 1%-2.5% liegen (falls der Stop-Indikator nicht schon vorher greift). Ich berechne Spread-Kosten von 1$ pro 10.000$-Trade ein.

C) HS schreiben

1. – 4. fasse ich in der Form zusammen, dass ich den Programm-Code abbilde.
Man kann bei der verwendeten Software die Parameter wie Kontraktgröße, Risiko, Initial Stop, etc. in Dialgfenstern einstellen – grundsätzlich habe ich die meisten Werte wie oben verwendet und gehe hier nicht weiter auf die Details der Software ein. Wichtig ist, dass man z.B. die Kontraktgröße an irgendeiner Stelle festlegt, wenn es nicht schon direkt im Programmcode geschehen ist.

stadxatrsystem

D) HS backtesten und optimieren

And dieser Stelle muss ich leider erwähnen, dass mir für dieses Beispiel nur Daten der letzten drei Monate zur Verfügung standen; ein System auf Stundenchartbasis sollte im Normalfall in einem wesentlich größeren Zeitraum (und damit mit wesentlich mehr Signalen) getestet werden, um statistisch aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Für diese Demozwecke sollte es aber reichen.

Zur Optimierung: Als Beispiel (äusserst eingeschänkt sinnvoll) teste ich Stop-Funktion, indem ich k variiere von k=1,5 bis k=2,5 in 0,1er Schritten und p von 9 bis 11 in 1er Schritten:

stopt

und entscheide mich für den größten Netto Profit, bei k=1,8 und p=11:

ststat… wen es interessiert: so sehen Order und Trades dazu aus:

stordersttrades

…. und natürlich der Chart:

stchart

E), F), G), H) demnächst ….

…. mmmh, vielleicht sollte man noch mal erwähnen wie schnell man sich mit Backtests reich rechnen kann. Alos VORSICHT!

Wenn ich an Stelle von 10.000$ pro Positon genau 20 mal soviel, also  200.000$ pro Position wähle, sieht das ganze folgendermaßen aus:

strich

… ist das nicht schön? Was man hier allerdings nicht sieht, ist was passieren würde, wenn wir ein paar mal hintereinander verlieren würden … kann sich dann jeder selbst ausrechen :) .

LG und ein schönes Wochenende Aurelius

Handelssysteme, Strategien, Wissen , , , , , , , ,

_________________________________________________________________

Disclaimer

Diese vorgestellten Trades stellen wie immer keine Handlungsaufforderung dar! Hinweise und Haftungsausschluss: Wertpapiere und Derivate können zum Totalverlust des gesamten Einsatzes führen. Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und durchführten Handlungen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sämtliche Aktivitäten stellen ausschließlich die persönliche Meinung der Autoren dar und dienen als persönliches Handels-Tagebuchs. DaytradingTeam handelt unabhängig und auf eigenes Risko und hat keinerlei Kompetenzen als Beratungs- oder Finanzdienstleister. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)!
  1. upgap
    16. Februar 2009, 18:00 | #1

    Hallo,

    gefällt mir ausgezeichnet.
    einfache; plausible handelslogik.

    maybe sollte man noch erklären, was der supertrend indikator genau macht.
    ich tus mal.

    zitat von .. irgendeiner website ;)
    Der Supertrend-Indikator ist ein Trendindikator und kalkuliert im Gegensatz zu anderen Trendindikatoren auch die Volatilität mit ein.

    Bei andern Trendindikatoren, wie z. B. beim MACD oder dem Parabolic SAR, genügt eine kurze aber heftige Bewegung, um einen Trend zu brechen. Nach dieser kurzen Bewegung setzt sich der Trend oftmals fort, der Trader hat jedoch ist dann womöglich bereits die Position verlassen.

    Der Supertrend filtert in größerem Maße diese volatilen Kursschwankungen und hält den Anleger weitaus länger im intakten Trend, sofern sich dieser weiterhin fortsetzt.

    ——————————————-

    würde es gerne in meinem bevorzugten backtester umsetzen, nach meiner “methodik”
    die optimalen parameter bestimmen und dann ergebnisse vergleichen.
    überlegen, ob ich es real handeln könnte. etc,etc

    und die ergebnise natürlich hier kundtun ;)
    (hab dzt recht viel um die ohren, aber da es so schön einfach ist, dürfte es sich bis zum ende der woche ausgehen)

    @aurelius:welcher zeitraum wurde getestet ?

    lg,upgap

  2. Kay
    16. Februar 2009, 20:13 | #2

    “ist ein Trendindikator und kalkuliert im Gegensatz zu anderen Trendindikatoren auch die Volatilität mit ein.”
    ….und ist daher auch kein Trendindikator mehr :)
    Sondern eine Kombination aus Trend- und Volatilitätsindikator wie Bollinger Bands, Kelntner Channels, etc.

    Lg, Kay

  3. Kay
    16. Februar 2009, 20:21 | #3

    ….bisserl oberschlau :)
    Habe das geschrieben, weil es in einem US Forum kürlich mal eine lange Diskussion genau darüber gab ;)

    Lg, Kay

  4. Kay
    16. Februar 2009, 20:26 | #4

    IF close>st AND madx>30 THEN
    BUY AT High STOP
    ENDIF

    Ich kenne die Syntax nicht, aber mit “BUY AT High STOP” ist gemeint, dass die Order über dem Hoch der aktuellen Periode platziert ist, jedoch erst ab der nächsten Periode exekutiert werden darf. Sehe ich das so richtig !?

  5. 16. Februar 2009, 21:51 | #5

    @Upgap
    Leider hatte ich tatsächlich nur Daten der letzten 3 Monate zu Verfügung. Ich habe das über IG Markets programmiert und habe somit keine Ahnung wie es über längere Zeiträume funktioniert. Ich benutze privat diesen Indikator gerne mal um mir schnell ein Bild zu machen und hatte das System vor 1,5 Jahren mal nebenbei fast 6 Monate laufen (allerdings manuell gehandelt) – bin aber nicht sehr weit über break-even gekommen, man muss da sicher noch optimieren.

    @Kay
    “BUY AT High STOP” ist genauso zu verstehen wie Du sagst! Die Syntax der Software ist in der Tat gewöhnungsbedürftig – und das nicht nur an dieser Stelle :)

    LG Aurelius

  6. 18. Februar 2009, 18:06 | #6

    Leider hat Tradesignal den Supertrend nicht im Petto, hat jemand den Code bzw. weiss, wo der zur Verfügung steht?

  7. juliettpapa
    18. Februar 2009, 20:08 | #7

    @qc
    Jep, hier issa:

    Meta: Subchart(false);

    Inputs:
    aa (3.1),
    bb (10);

    Vars:
    avola(0),avg(0),up(0),dn(0),_trend(0),flag(0),flagh(0),super(0);

    avola=AvgTrueRange(bb);
    avg=medianprice;
    up=avg+aa*avola;
    dn=avg-aa*avola;

    if close>up[1] then
    _trend=1;

    if close<dn[1] then
    _trend=-1;

    if _trend0 then
    flag=1
    else
    flag=0;

    if _trend>0 and _trend[1]0 and dn<dn[1] then
    dn=dn[1];

    if _trendup[1] then
    up=up[1];

    if flag=1 then
    up=avg+aa*avola;

    if flagh=1 then
    dn=avg-aa*avola;

    if _trend=1 then
    DrawSymbol( dn , ” dn “, SymbolDot ,5,blue,blue)
    else
    DrawSymbol( up , “up “, SymbolDot ,5,black,black);

    LG
    juliettpap

  8. 19. Februar 2009, 22:52 | #8

    Herzliche Dank!

  9. hampis
    1. März 2009, 15:19 | #9

    Hallo,

    eine kleine Frage, welche Handelssoftware wird hier eingesetzt? Würde auch gerne erste Erfahrungen in diesem Bereich sammeln, mir fehlen aber noch di Basics btw. die passende Software.

  10. 1. März 2009, 15:35 | #10

    @hampis

    in dem Beispiel, dass ich hier vorgestellt habe, wurde ProRealTime benutzt, die bekommst Du kostenlos für Tagesdaten auf der gleichnamigen Webseite oder z.B. als IG-Markets Kunde auch für andere Timeframes. Für Einsteiger ist dies absolut ausreichend, für umfangreiche professionelle Systeme und komplexere Einstiege ist Sie meiner Meinung nach nicht die iedealste.

    LG Aurelius

  11. hampis
    1. März 2009, 16:03 | #11

    @Aurelius
    DANKE Aurelius, supper schnelle antwort! Werde es mir gleich mal ansehen ^^

    viele Grüsse zurück hampis

  12. Raphael
    2. März 2009, 16:29 | #12

    Hi Leute,

    möchte gerne den ADX in eine Excel Formel bringen. Die Ergebnisse die ich bisher über das Netz gefunden habe sind leider mist! Hat ein User den vielleicht schon mal umgerechnet? Wäre für EURE Hilfe echt dankbar, suche schon eine geraume Zeit!

    DANKE :)

    VG

    Raphael

  1. Bisher keine Trackbacks
Du musst Dich anmelden um einen Kommentar zu schreiben
Highslide for Wordpress Plugin
117q, 1,553