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Trading ohne Stop

Trading ohne Stop gibt es bei mir persönlich nie, d.h. selbst wenn ich aus Volatilitätsgründen nicht immer enge Stops verwende, wird zumindest immer ein etwas weiter entfernter Emergency-Stop (Notfall-Stop) ins System mit der Eröffnungsorder eingestellt. Also, falls ich nach Orderfüllung nicht mehr aus der Postion rauskommen sollte, ist mein Kapital wenigstens vor “Katastrophen” einigermaßen geschützt.

Trading ohne Stop muss aber nicht immer bedeuten, dass man wirklich einen Stop in den Markt legt – so ist es also möglich, auch einen Trade mit einen “Hedge-Trade” zu sichern – dies könnte für unser Projekt später insofern spannend sein, dass man Positiontrades oder Swingtrades durch Intradaytrades absichern könnte oder andersherum (danke Marvin, hätte ich natürlich auch selbst drauf kommen können :) ).

Dies soll jetzt an dieser Stelle aber noch nicht weiter vertieft werden, sondern ich möchte einfach mal an einem Beispiel demonstrieren wie so ein Hedgetrade aussehen könnte. Ich nehme als Beispiel eine Kombination aus zwei Forex-Paaren, das oft diskutiert wird und zu dem sich schon viele Trader Gedanken gemacht haben.

Ich habe also soeben (06.03.09, 19:09) folgende Trades eröffnet, deren Verlauf ich mal die nächsten Tage dokumentieren werde:
Short 12.664 EURUSD
Short 14.615 USDCHF

Es gibt für keine Einzelposition einen Stop, allerdings einen Stop für die Gesamtposition nach folgender Regel: Sollte der Saldo der Postionen mehr als 200 Euro Verlust (Riskobetrag) betragen, werden die Positionen hintereinander geschlossen (die Gewinnposition, falls vorhanden, zuerst).

Bitte nicht nachtraden, dieses Beispiel dient als Anschauung und ist keine Handelsempfehlung! Es folgen noch weiterführende Erklärungen.

Kurz nach der Eröffnung sah es folgendermaßen aus:

eurusdchf-hedge-011

… schauen wir mal :)

Ein schönes Wochenende für alle …

LG Aurelius

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Disclaimer

Diese vorgestellten Trades stellen wie immer keine Handlungsaufforderung dar! Hinweise und Haftungsausschluss: Wertpapiere und Derivate können zum Totalverlust des gesamten Einsatzes führen. Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und durchführten Handlungen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sämtliche Aktivitäten stellen ausschließlich die persönliche Meinung der Autoren dar und dienen als persönliches Handels-Tagebuchs. DaytradingTeam handelt unabhängig und auf eigenes Risko und hat keinerlei Kompetenzen als Beratungs- oder Finanzdienstleister. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)!
  1. 9. März 2009, 20:34 | #1

    So sah es am 7.3. um 11:10 uhr aus:

    so am 8.3. 00:12 Uhr:

    so am 9.3 umd 20.30 Uhr:

    LG Aurelius

    • 13. März 2009, 12:49 | #2

      So sah es am 9.3. ca. 21:00 Uhr aus:

      Der Trade lief kurze Zeit später auf einen kurzfristigen Höchststand von ca. 13,00 Euro in den Gewinn, welcher zwar nicht im Verhältnis zum vorherigen Verlust stand, jedoch trotzdem zur Realiserung hätte führen sollen. Da wir aber hier noch keinerlei Regeln aufgestellt haben, habe ich das weiterlaufen lassen, um dem Trade jetzt auch in dieser Richtung noch ein wenig “Luft” zu geben.

      So sah es dann am 10.3. um 21:49 Uhr aus:

      … so am 11.3. 21:28 Uhr:

      Dies ist nun auch der Zeitpunkt auszusteigen! Die zweihundert Euro Initial-Stop sind zwar noch nicht erreicht, jedoch kann (und möchte) ich den Trade nicht über Nacht verfolgen und löse die Position hier auf.

      Damit wir aber nachverfolgen können, was passieren würde, wenn wir den Trade achtlos laufen liessen, habe ich einen minimalen Rest der Position dringelassen um eine langfristige Verfolgung des Trades zu ermöglichen.

      … das der Stop sinnvoll war, zeigt sich heute am 13.3. um 12.36 Uhr:

      Ohne Ausstieg wäre der Verlust schon weit über den doppelten Stop angestiegen.

      Für die Kenner dieser Methode ist das Ergebnis vermutlich nicht unerwartet; ich suche als nächstes jetzt nach einem nicht zufallsbasierendem, besseren und strukturierten Einstieg, da das Hedgen dieses Paares natürlich nicht immer so ausgehen muss; derweil lasse ich die kleinen Positionen mal drin.

      LG Aurelius

  2. 16. März 2009, 12:23 | #3

    siehst du denn im hedging vorteile gegenüber einem stopp?

  3. 16. März 2009, 14:18 | #4

    Das kommt ganz auf den Tradingstil an, es gibt ja unzählige Systeme, die sich mit Stopersatz auf diese Weise beschäftigen und viele funktionieren vermutlich auch ganz gut.
    Im Minutencharttrading macht das Ganze wenig Sinn; es kann aber auf anderen Zeitebenen mitunter hilfreich sein, wenn man noch nicht sehr sicher ist im Stop setzten bzw. keine persönliche Methode gefunden hat, wenn sinnvolle Stops zu weit weg sind oder wenn Ausbruchsrichtungen unklar sind.
    Ich werde dieses Thema noch länger und ausführlicher behandeln, da gibt es natürlich noch viel mehr zu erwähnen, als das was ich bisher geschrieben habe :)

    LG Aurelius

  4. 18. Oktober 2009, 19:28 | #5

    Der Vollständigkeit halber … :)

    Seit Mitte September habe ich keinen weiteren Hedge auf diesem Konto mehr aufgemacht, was nicht daran liegt, dass ich es nicht sinnvoll finde, sondern mehr daran, dass ich kaum noch bei Marketindex handle. Diese Trades mache ich nach wie vor auf einem anderen Konto, allerdings in einer leicht abgewandelten Form und mehr automatisiert. Das Ganze sollte ja auch nur noch mal das bekannte Prinzip veranschaulichen und eine Variante des Traden ohne Stops aufzeigen.

    Natürlich ist klar, dass man sich wenig für Verluste interessiert, deshalb zum Abschluss noch die Screenshots der Folge-Trades ungefähr in Monatsabständen. Ich habe dabei in regelmäßigen Abständen die Positionen geschlossen und bin neue eingegangen, bei der Positionsgröße habe ich ein wenig aufgerundet. Wie gesagt, dass Risiko ist sehr überschaubar und jeder kann das mit einem Mikro- oder Mini-Account selbst ausprobieren (DIES IST ALLERDINGS KEINE HANDELSEMPFEHLUNG). Hier die Folgetrades:

    Mitte April 09:

    Ende April 09:

    Anfang Mai 09:

    Anfang Juli 09:

    Mitte August 09:

    Mitte September 09:

    Wer sich für diese Art Trading interessiert kann zu diesem Tradingstil mittels “googlen” noch wesentlich mehr finden (insbesondere auch zum Thema Spread-Trading). Ich persönlich würde nicht empfehlen, dies als einzige Tradingmethode zu praktizieren, sondern einfach als längerfristige Teilstrategie in Erwägung zu ziehen.

    LG Aurelius

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