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Team Markttechnik – Strategie: Umkehr-Stab (US)

1.) Überblick:

Diese Strategie beruht auf den Erfahrungen/Beobachtungen von Michael Voigt und Thomas Vittner, wird von ihnen erfolgreich angewendet und ist in ihren Fachbüchern „Das große Buch der Markttechnik“ bzw. „Das Trader Coaching“ aufgeführt.

a) Ein Trend besteht aus Bewegung und Korrektur.

Mit dieser Strategie will man an den Bewegungen/Swings bereits frühzeitig partizipieren, sobald ein erstes Anzeichen für die Beendigung der Korrektur vorliegt. Bewegungen verlaufen geradliniger und sind einfacher zu traden als Korrekturen.

b) Es können jedoch auch „unsaubere“ Swings getradet werden, denn dem eigentlichen Chartbild kommt wenig bis keine Bedeutung zu (Marktüberzeugung: „Indeterminismus“: Die Kursbewegungen können nicht vorhergesehen werden, die Trefferquote liegt über kurz oder lang bei 50%.). Set Up rein diskretionär, Kurslevel (Entry, SL) ist eindeutig festgelegt, um eine Duplizierbarkeit der Trades zu gewährleisten. Der US zeigt somit einen starken Wechsel zwischen Angebot und Nachfrage innerhalb einer Periode (ein 1-2-3 in einer untergeordneten ZE) an. = potenzieller (!) Umkehr-Punkt im Chart

2.) Definition:

LONG: Neues Tief wird markiert, kann jedoch nicht gehalten werden, Close oberhalb Open.

SHORT: Neues Hoch wird markiert, kann jedoch nicht gehalten werden, Close unterhalb Open.

Beachten:

Filter: Den vorherrschenden Trend beachten und den US mit dem Chartbild abstimmen; relevant sind nur US in Trend-Richtung oder aber gegen den Trend, wenn die Bewegung schon sehr weit gelaufen ist.

Bestätigung/Aktivierung: Es gilt, das Überwinden/Unterschreiten des US-Hochs/-Tiefs abzuwarten.

Kein Gegensignal: Ein Gegen-US führt nicht zum Exit, da dieser nun als IS wahrgenommen wird.

Tages-/Trend-/Pivot-Linien: Erhöhen die Relevanz des US.

3.) Ziel:

Swing-Trading: Handel der kurzfristigen Bewegung (RIM) -> TS

4.) ZE:

Freie Wahl je nach Präferierung des Traders.

(Höchste Wertigkeit auf Tagesbasis, max. bis 10 Min.-Chart verwenden.)

5.) Entry:

Long: Über dem Hoch des US.

Short: Unter dem Tief des US.

6.) Exit:

SL: Unter Tief (Long)/über Hoch (Short) des US.

TS: Unter Tief/über Hoch der letzten abgeschlossenen Periode.

(Bei außergewöhnlichen/schnellen positiven Kursausbrüchen wird mind. eine ZE runtergeswitcht und der TS dort weitergeführt.)

7.) Positionsgröße:

AnzahlCFDs = (Kapital * EPR) / (Entry – SL) -> %Risk-Modell (Antimartingale-Strategie)

EPR: 1%

GPR: Max. 6% (max. Überhang von 3).

Hier nun 2 Chart-Beispiele:

grüner Pfeil = Entry

rote Linie = Trailing Stop

roter Pfeil = Exit


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Disclaimer

Diese vorgestellten Trades stellen wie immer keine Handlungsaufforderung dar! Hinweise und Haftungsausschluss: Wertpapiere und Derivate können zum Totalverlust des gesamten Einsatzes führen. Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und durchführten Handlungen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sämtliche Aktivitäten stellen ausschließlich die persönliche Meinung der Autoren dar und dienen als persönliches Handels-Tagebuchs. DaytradingTeam handelt unabhängig und auf eigenes Risko und hat keinerlei Kompetenzen als Beratungs- oder Finanzdienstleister. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)!
  1. juliettpapa
    14. Juli 2009, 16:07 | #1

    Hallo Clint,

    wieviel Rauschen lasst ihr zu? Der Einstieg erfolgt wohl nicht 1 ct über/unter Hoch/Tief?

    Ich habe festgestellt, dass relativ oft bei einem Hammer erst der obere Trigger ausgelöst wird (sogar einige Cent höher), dann fällt der Wert einige Cent unter das Tief (ausgestoppt!) um dann zu steigen und zu steigen….

    Kennst Du das? Was willst Du dagegen unternehmen?

    Gruß
    JP

  2. fragmasta
    14. Juli 2009, 19:24 | #2

    Hallo JP,

    also bzgl. des Rauschens habe ich mir als grobe Richtlinie immer 2-3 Punkte/Pips gesetzt.
    Sollte man merken, dass diese Puffer zu eng gesetzt sind, muss man schauen, wie eine adäquate Entfernung ausgesehen hätte.
    Sprich: Wie weit hätte ich den Entry/SL/TS weiter wegsetzen müssen, um den Trade erfolgreich(er) umzusetzen?

    Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen!
    Denn u. U. wird so die ganze Strategie verwässert bzw. ad absurdum geführt.
    Und die von Dir angeführten Ein-Aus-Stopper … die kenne ich leider auch schon zur Genüge.
    Ich weiß leider keinen richtigen Rat, um sie zu verhindern.
    (Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass die “offensichtlichen” Signale seltenst zu ertragreichen Signalen werden…)
    Sollte hier jemand einen Tip haben, wäre ich sehr interessiert. ;)
    Also bisher sehe ich sie halt einfach als Unternehmungskosten an, die zwangsläufig anfallen.

    Evtl. ergeben sich ja auch aus dem gemeinsamen Traden und Analysieren der Trades neue Ansätze.
    (Die von Voigt so gern zitierte “Qualität im Trading”!)

    Viele Grüße,
    Clint.

  3. marvin
    22. Juli 2009, 15:53 | #3

    fragmasta :

    Und die von Dir angeführten Ein-Aus-Stopper … die kenne ich leider auch schon zur Genüge.
    Ich weiß leider keinen richtigen Rat, um sie zu verhindern.

    Ich handle ja nicht solche kleinen Zeitebenen, aber habt Ihr schonmal den ATR (Average True Range) Indikator (z.B. mit 10 Perioden) als Stopp-Level verwendet? Auf dem Tageschart machen da z.B. -1 bis -2 ATR vom Entry entfernt als ausreichende Distanz für den Stopp Sinn. Wenn dieser Stopp geholt wird, ist meistens das Setup gekippt und nicht das Marktrauschen hat den Stopp geholt.

    Vorteil des ATR: Die Vola wird stets berücksichtigt.

    Auf kleineren Zeitebenen wie z.B. Stundenchart machen auch etwas kleinere ATR-Abstände wie 0,75 bis 1,0 Sinn. Muss man dann mit herumexperimentieren, habe da selbst keine Erfahrungen.

    Auf dem Tageschart habe ich mit den o.g. Angaben recht gute Erfahrungen gemacht, wobei es natürlich keine 100% “Sicherheit” beim Trading und speziell beim Stopp-Setzen gibt (eine “Wissenschaft” für sich, die man wohl erst mit jahrelanger Erfahrung “richtig” anwenden kann; ich weiß leider, wovon ich spreche… ;-) ).

    Grüsse
    Marvin

  4. 24. Juli 2009, 18:36 | #4

    Hallo Marvin,

    also die Sache mit der ATR spielt in meinem Hinterkopf auch bereits eine Rolle.
    Eigentlich passt sie ja nicht wirklich zur Markttechnik, aber lasse bereits seit geraumer Zeit die ATR “nebenherlaufen”.
    D. h. ich notiere sie in meinem TJ neben meiner originären Stopentfernung.
    Evtl. ergibt sich da mal ein Ansatz in Krisenzeiten.

    Viele Grüße,
    Clint.

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