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Feierabend Scalping * UPDATE *

Manche schwören ja darauf, am frühen Morgen (oder auch vorbörslich), mittags oder am Abend (oder auch nachbörslich) zu scalpen, weil dort die Gefahr von sonstigen Beeinflussungen des Markts wie Nachrichten oder hysterischer Handel relativ gering sind. Ich mag eigentlich lieber das Handeln zu Zeiten mit maximalem Volumen, wenn ich aber abends erst spät nach Hause komme, ist dieser Ansatz unter gewissen Rahmenbedingungen (s.u.) recht einfach zu handeln.

Die Vorteile des Handelns in den oben genannten Zeiten sind:

  • ruhiger Markt,
  • stabile Richtung.

Die Nachteile dagegen sind:

  • wenig Volumen,
  • weniger starke Bewegungen.

Aufgrund der Nachteile empfiehlt es sich, nur kleine Positionen zu handeln, da die Slippage um diese Zeit größer sein kann und ein Verbilligen bei den kleinen Bewegungen nicht wirklich Sinn macht.

Wer Lust hat, kann sich das Video vom Mini-Scalp (ein Kontrakt) des Mini-Russel anschauen; Start kurz vor 22.00 Uhr und 6,5 Minuten Langeweile pur.

Hier eine kurze Erläuterung zum Ein- und Ausstieg (ein bisschen Setup) – kurz weil, dass beim Scalpen auch ziemlich schnell gehen muss :) :

  1. Als erstes verschaffe ich mir einen kurzen ÜBERBLICK über den Markt (heller Chart). Dort fällt eine Region besonders auf (die ich mit einem blauen Rechteck markiert habe).
  2. SETUP: Der Kurs befindet sich zufällig auch genau dort, und damit ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass aus dieser Region in den letzten Handelsminuten kein Ausbruch mehr erfolgt. Nur in diesem Fall sollte man kurz vor Toreschluss noch kurzfristig für ein paar Ticks handeln.
  3. EINSTIEG: Anschliessend setzte ich zwei Order (OCO) in den Markt in die Grenzen der Region, in der ich noch ein wenig Bewegung in einer Range erwarte (innerhalb des Rechtecks).
  4. AUSSTIEG: Nach Auslösung der Order werden Stop- und Zielorder in den Markt gelegt (OCO).
  5. EVTL. AUSSTIEGS-ANPASSUNG: Zur Visualisierung der Ziele und Widerstände zeichen ich dann noch die relevanten Trendlinien ein.

Den Rest, den ich dort mache, muss man eigentlich nicht weiter kommentieren, warten und beobachten und so schnell es geht, den Stop nachziehen (NOTAUSSTIEG) …

Bitte nicht wundern, wenn ab und zu mal eine Stimme ‘order filled’ sagt, ohne dass sich das auf den aktuellen Trade bezieht , im Hintergund laufen noch Systeme, dessen Ausführungsbestätigung ich leider nicht ausblenden kann.

Scalping Mini-Russel near market close from Aurelius on Vimeo.

Das Video endet mit einem neuen Setup auf Fibonacci-Retracement-Levels. Das hatte ich zwar auch auf Video aufgenommen, war aber noch langweiliger, daher nur ein kurzer Screenshot, mit dem bereits im Gewinn abgesicherten Folge-Trade. Kurz danach habe ich ihn manuell aufgelöst, da kaum noch Bewegung im Markt war.

secondTf

In Summe waren das nun 80$ (abzüglich kleiner Gebühren), nicht viel, dafür in ca. 12 Minuten mit sehr geringem Risiko.

LG Aurelius

**************** UPDATE ****************

Eigentlich wollte ich gestern (22.09.2009) noch ein weiteres Video zum Thema Feierabend-Scalp einstellen, aber nach dem ich nur mit Mühe auf Break-Even kam und gute 60min. Videomaterial hatte, habe ich beschlossen dies nicht zu veröffentlichen, da die vorangehenden Fehler auch keinen Lerneffekt hatten – ich war schlicht gehetzt und übereilt in den Markt und habe jedes mal, trotz richtig antizipierter Richtung, zu früh geschlossen.

Nun dafür aber ein ganz frisches Video (vor gut einer Stunde 23.09.2009), dass noch mal die Relevanz der Trendlinien, auch im kurzfristigen Bereich, zeigen könnte. Hier sind sowohl meine eigenen (im dunklen Chart) als auch die von der Software automatisch berechneten (im hellen Chart) ein gute Hilfe gewesen und hatten durchaus Relevanz. Da das Video wieder ewig dauert habe ich es auf ca. 11 min. geschnitten und zusätzlich einen Screenshot angehängt, der die Situation kurz vor Exit zeigt – kurz nach dem Screenshot habe ich die erste Position geschlossen, die zweite dann auf +2 Ticks gesetzt, bis sie ausgestoppt wurde.

Scalping FDAX (unsing trendlines filter) from Aurelius on Vimeo.

Der Screenshot kurze Zeit später …

FDAX_exit

… und noch ein Bild zu den Trendlinien kurze Zeit später, was zeigt, dass der Ausstieg durchaus berechtigt war.

FDAX_after

LG Aurelius

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Disclaimer

Diese vorgestellten Trades stellen wie immer keine Handlungsaufforderung dar! Hinweise und Haftungsausschluss: Wertpapiere und Derivate können zum Totalverlust des gesamten Einsatzes führen. Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und durchführten Handlungen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sämtliche Aktivitäten stellen ausschließlich die persönliche Meinung der Autoren dar und dienen als persönliches Handels-Tagebuchs. DaytradingTeam handelt unabhängig und auf eigenes Risko und hat keinerlei Kompetenzen als Beratungs- oder Finanzdienstleister. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)!
  1. 22. September 2009, 21:21 | #1

    Also ich find euch Linienzieher ja Klasse.
    Irgenwie komme ich nicht dahinter nach welchem System das geht.
    Ich glaube ich könnte da auch 10 andere Linien reinziehen.

    Gruß
    Thomas

  2. 22. September 2009, 22:21 | #2

    @thomas

    Genau so ist es, jeder zieht seine Linien so, wie er es für sinnvoll erachtet – ich habe das auch schon häufig festgestellt, dass die Charts unterschiedlicher Trader oft differieren; aber es gibt auch kleine Regeln wie z.B. “verbine Hochpunkte untereinander”, “verbinde Tiefpunkte untereinander”, “verbinde Hoch und Tiefpunkte untereindander” (z.B. Fibs) – naja und so weiter. Jeder macht das nach seinem System, manche Methoden habe ich mir bei anderen abgeschaut, manche habe ich selbst modifiziert – aber ich gebe zu ich bin ein “Linienzieher”, aber kein schlimmer :) .

    Die Linien, die im Video am Anfang zu sehen sind, setzt die Software automatisch (siehe auch Artikel über NT-Indikatoren: http://www.daytradingteam.de/2009/09/18/ninja-trader/) – und da stimme ich Dir zu, dem kann ich auch nicht immer ganz folgen, was aber nicht schlimm ist, da die Chartlinien und Indikatoren nur Hilfsmittel sind und nicht ausschliesslich mein Handeln bestimmen. Sie dienen vielmehr dem schnellen Überblick und helfen zustzlich festzustelln, was andere Marktteilnehmer vorhaben könnten.

    Wie gehst Du denn in der Regel vor; Du bist ja der Formulierung nach zu urteilen kein Linienzieher – was machst Du mit dem Chart?

    LG Aurelius

  3. 24. September 2009, 10:24 | #3

    Ich schaue mir einen längerfristigen Chart mal an, und hoffe auch das eine Unterstützung oder ein Widerstand mal hält, mehr nicht.
    Ich trade die Bewegungen die auf Konjunktur- oder andere Wirtschaftsdaten folgen.

  4. 24. September 2009, 10:31 | #4

    @thomas
    … ja, ich denke, dass ist gut und sollte auch funktionieren.

    Die übergeordneten Widerstände und Unterstüzungen sind auch für mich wichtige Marken. An diesen Stelle kann man im kurzfristigen Bereich entweder gar nicht handeln (bei volumenarmen Instrumenten) oder nur mit sehr engem Stop (bei den volumenreichen).

    Die zeiche ich mir in der Regel dannn auch noch ein :)

    LG Aurelius

  5. 24. September 2009, 11:34 | #5

    Vor Jahren hatte ich noch durchschnittlich ca. 58 Linien auf dem Chart gezogen *lol*

    Seit ich mich aber immer mehr von der Charttechnik und der damit verbundenen Linienzieherei gelöst hatte, funktionierte alles schlagartig besser.
    Nun bin ich im Lager der Markttechnik, die für mich das Fundament der Charttechnik ist, oder wie Ross es nennt “Gesetz der Charts”.

    Das absolute Verständnis zur Markttechnik hat mich dazu fast schon
    gezwungen, einfach nur das zu sehen, was zu sehen ist. Da gibt es dann auch nichts mehr zu “interpretieren”. Es handelt sich dabei um Fakten.

    Zu meiner Linienziehereizeiten, wo es ja dann noch Flaggen, Wimpel, Dreiecke und was weiß ich noch alles gab, bin ich immer der “Interpretation” verfallen. Ich hatte immer versucht etwas zu interpretieren auf dem Chart.
    Hatte ich dann aber ein schlechtes Bauchgefühl, dann habe ich einfach neu/anders interpretiert ;-) Gab ja immer genug Linien.

    Aber um nicht offtopic zu werden.

    So ein Scalpingansatz ist schon interessant.
    Aber um dauerhaft ein profitables Ergebnis zu erreichen, dass auf Jahressicht auch auf dem Kontostand deutlich zu spüren ist, müsste man doch ein Extremscapler sein, oder ? Also ich meine so mit min. 2000 – 3000 Trades im Jahr.

    Ich hatte mal versucht anständige Bücher zur Thematik Scalping zu finden, aber no way. Da gibt´s nix. Oder weiß jemand was ?

    Gruss
    Plantrader

  6. 24. September 2009, 12:31 | #6

    @Plantrader

    Guter Kommentar! In der Tat, gibt es wenig Lektüre zum Scalping, was mein persönliche Theorie stützt, dass “Scalping” kein Langzeitsystem ist! Ich habe allerdings schon eine Weile nicht mehr danach gesucht.

    Ich habe jahrelang immer nur zwei bis drei Stunden am Tag gescalpt, dass lief wie am Schnürchen – seit dem ich seit kurzen Vollzeit Futures trade hat meine Trefferquote dramatisch abgenommen – das liegt glaube ich weniger am Markt sondern mehr an meiner Verfassung – nach spätestens sechs Stunden bin ich platt und da kommt einfach nichts mehr raus. Damals dachte ich noch, ich müsste mein System mal für andere aufschreiben :)

    Hier mal meine Statistik von 2005 – heute (Jahr:Trades), in der Zeit davor (ab September 2003) waren immmer nur 100-250 pro Jahr.
    2005:2094
    2006:3212
    2007:3107
    2008:2755
    2009:1632

    Nur ca. 20% sind Swings (<=5 Tage), nicht mal 1% sind Postiontrades. 2005 habe ich mit Forex angefangen, daher sind die Trades im Vergleich zu den Vorjahren explodiert. Meine Trefferquote beim Aktien-Swingrading ist unterirdisch, von der Rendite ganz zu schweigen.
    Die Aktienscalps laufen gut, sind aber sehr teuer im Verhältnis (zeige ich vielleicht mal ein Beispiel demnächst aus 2007) und haben für mich auch immer einen Beigeschmack der "Glückstrades". Als Scalps gerechnet haben sich für mich immer nur Index-CFDs und Forex mit einem sehr hohen Erwartungswert, ohne diese kein Profit in Summe!

    Was ich damit sagen möchte ist, Scalping ist eine echt harte Nummer und "nebenbei" ein Buch darüber zu schreiben ist sicher ziemlich aufwendig. Allein das Aufbereiten, Dokumentieren und gegebenenfalls notwendiges Analysieren dauert schon seine Zeit – hinzu kommt, dass ich glaube, dass es irre schwer ist über Jahre so zu traden – deshalb suche ich auch schon seit geraumer Zeit nach Alternativen; denn Vollzeit scalpen soll nicht meine Zukunft sein – ich glaube, die die das schon ein paar Jahre machen, wissen sofort wovon ich spreche.

    Da vermutlich keiner seinen Leben lang Scalper bleiben will, lohnt es sich vermutlich auch nicht darüber zu schreiben – ergo kaum Lektüre :)

    Nur mal so 'ne Idee :)

    LG Aurelius

  7. 24. September 2009, 18:42 | #7

    @aurelius: schone Mucke im ersten Video. aus “order pending” könnte man sogar ein Trance Hit machen ;-)
    schick mir doch mal die mp3..

  8. Jan
    29. September 2009, 17:49 | #8

    @aurelius: Ich habe derzeit versucht im Ninja Trader den Chart (bzw. die Kerzen) einzufärben (zwecks Trendvisualisierung) konnte allerdings keine Möglichkeit dazu entdecken. In deinem Video sah es so aus, als hättest du das hinbekommen…?! Besteht diese Möglichkeit in Ninja Trader?

  9. 29. September 2009, 19:12 | #9

    @Jan

    Das geht nur mit bestimmten Indikatoren. Am einfachsten ist es mit einem Heikin-Ashi-Indikator oder z.B. dem Supertrend-Indikator. Es gibt aber noch einige andere, die das ermöglichen.
    Meiner Meinung nach sind die besten leider auch die kostenpflichtigen, die fangen bei 99 Euro an und enden bei 3000 Euro. Es ist wichtig, zu wissen, nach welcher Vorgabe Du die Bars einfärben willst, da die Methoden stark differieren, manche färben nach Preis (Heikin), manche nach Algorithmen in Form von Indikatoren.

    Es gibt auch einige sehr gute kostenfreie, die sind allerdings zum Teil schwer zu finden – einer fällt mir spontan ein, den findest Du im NT-Forum, er heisst RMO bzw. RMO-System. Versuch diesen mal.

    LG Aurelius

  10. ChaCoa
    8. Oktober 2009, 20:25 | #10

    Hier gibts eine Art Scalping Methode auf 1 Minuten Chart. Des weiteren gibt es noch einzelne Ebooks in englisch.

    http://www.amazon.com/How-Achieved-Triple-Digit-Returns-Daytrading/dp/097212294X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1255028803&sr=8-1

    Viel Erfolg !

    P.S. Scalping ist meiner Ansicht das schwierigste überhaupt.

    1) permanente Entscheidungen müssen getroffen werden
    2) nervig in seitwärts Phasen
    3) man weiss nie, wer seine eingegebenen Stops sieht und abrasiert
    4) man beschneidet sich in der Thematik Gewinne laufen lassen
    5) nach dem Trade ist vor dem Tade ;o)

  11. 9. Oktober 2009, 20:51 | #11

    @ChaCoa

    Danke für den Hinweis!
    Ich glaube ja eigentlich nicht, dass man Scalping aus Büchern lernen kann, aber die Kenntnis der Methoden-Manigfaltigkeit ist sicherlich sehr wichtig.

    Hast Du das Buch gelesen? Ich kannte es zumindest nicht und die Rezensionen klingen nicht so, als wäre es der Scalping-Bestseller. Wenn Du sagst, es ist empfehlenswert bestelle ich das Luxusstück mal.

    LG Aurelius

  12. 9. Oktober 2009, 22:03 | #12

    Noch als Ergänzung:

    1) permanente Entscheidungen müssen getroffen werden

    Stimmt, aber das ist irgendwann Routine und nicht mehr anstrengend, als Ausgleich dafür kann man zum Markschluss immer einen echten “Feierabend” machen und muss im Nachgang oder am Wochenende keine Analysen vorbereiten.

    2) nervig in seitwärts Phasen

    Das Kommt drauf an, man muss ja nicht ausschliesslich Ausbrüche scalpen. Aber es ist tatsächlich ein wenig anstrengender und meist mit vorangehenden Verlusten bis zur Erkennung der Phase verbunden.

    3) man weiss nie, wer seine eingegebenen Stops sieht und abrasiert

    Dazu gibt es eigentlich ganz gute Systeme, die das Ausspähen verhindern. Beim Ninjatrader nennt sich das “simulated order”, die bleibt nur im System und wird nicht sofort an den Broker gesendet. Dazu sollte man allerdings eine stabile, besser redundante Netzverbindung haben und nicht zu volatile Märkte traden.
    Aber abgesehen davon ist die Positionsgröße von Privattradern auch nicht wirklich immer “fischenswert” :) .

    4) man beschneidet sich in der Thematik Gewinne laufen lassen

    Das kann man ein wenig umgehen, wenn man mit drei Kontrakten in den Markt geht: der erste scalpt etwas über Gebühr, der zweite nimmt die Bewegung, und der Dritte bleibt im System solange es passt. Sicherlich hat das nicht das Potential eines guten Swings oder Scale-Trades aber es ist eine gute Möglichkeit die Gewinne, gemessen am entsprechenden Zeitrahmen, länger laufen zu lassen.

    5) nach dem Trade ist vor dem Tade ;o)

    Ja, stimmt aber das ist mitunter auch ganz entspannend – sofern es viele positive Trades gibt :) .

    Als echten Vorteil des Scalpings sehe ich die beschleunigte Möglichkeit der Meßbarkeit der Handelssystematik und die damit (zumindest bei Erfolg) verbundene Regelmäßigkeit der Einnahmen auf Monatsebene. Als Scalper ist ein Verlusttag mormal, eine Verlustwoche recht selten – aber ein Verlustmonat sehr, sehr selten – bei mehreren Verlustmonaten weiß ich zumindest verhältnismäßig schnell, dass mein Handelsansatz falsch ist :)

    P.S. Scalping ist meiner Ansicht das schwierigste überhaupt.

    Tja, ich sehe das quasi genau andersherum, ich finde Scalen, Pyramidisieren, etc. viel schwieriger und bin immer wieder von erfolgreichen, längerfristig orientierten Tradern beeindruckt – ich lerne die langfristigen Ansätze nur sehr langsam und schwerfällig und habe dafür überhaupt keine Begabung :) . Für die Performance meiner langfristigen Trades oder Investitionen (nach Gebühren und Stundelohn) könnte ich auch Bundesschatzbriefe kaufen :)

    LG und schönes WE Aurelius

  13. marvin
    10. Oktober 2009, 13:16 | #13

    @Aurelius

    “und muss im Nachgang oder am Wochenende keine Analysen vorbereiten.”

    Dachtest Du da etwa (auch) an mich, Aurelius? ;-)

    Ich habe dafür einfach mal “mittendrin” Feierabend… ;-)

    Grüsse
    Marvin

  14. 10. Oktober 2009, 17:40 | #14

    @marvin

    nein, nein – ich meinte nicht Dich.

    Du weisst ja, ich stelle meinen Stil auch um, daher weiss ich auch genau wovon ich rede :) ich darf ja nun seit gut einem Jahr beide Seiten genauestens betrachten :) .

    LG Aurelius

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