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MomATRade-Sytem (Scalping) -UPDATE BACKTEST UND DOWNLOAD

DAS UPDATE FINDET IHR AB DER “STERNCHENZEILE” : “****”

Hier nun ein weiterer kurzfristiger Tradingansatz. Das Video ist heute Vormittag entstanden und enthält diesmal Kommentare statt Musik – von daher nur eine kurze Erklärung zum Setup:

Die Idee:

Wir wollen nur zwei Ticks mitnehmen und benötigen daher für einen schnellen/ kurzen Trade Kursbalken mit wachsender Tendenz, kleine Kursbalken (Balken mit geringerer Range) zwingen uns länger in den Trade und senken die Wahrscheinlichkeit durch plötzliche Ausbrüche in die falsche Richtung ausgestoppt zu werden.

Allgemeine Vorraussetzungen:

  • Momentum- und ATR-Indikatoren kennen und verstehen.

Technische Vorraussetzungen:

  • 1- Min.-Chart (besser Tick oder Volume),
  • ATR-Indikator,
  • Momentum-Indikator.

Setup:

  • KAUF: Momentum > 0 (möglichst steigend) , VERKAUF: Momentum < 0 (möglichst fallend),
  • ATR steigt,

MM/ RM:

  • Gewinnmitnahme: 2 Ticks,
  • Emergency-Stop: 10 Ticks,
  • nach Einstieg, Stop unmittelbar auf 5 Ticks ranziehen.

Sonstiges:

  • Bei der Wahl von Tick- und Volumecharts auf repräsentative Größe achten!
  • Den Einstieg per Limit durchführen – möglichst keine Market-Order verwenden!
  • Das System dient auch bei Trendeinstiegen mit mehreren Kontrakten als “Gebühren-/ Stop-Absicherer”.

MomATRade – System from Aurelius on Vimeo.

*************************** UPDATE **************************

Hier die Backtests im 5 Minuten-Chart. Dieser eignet sich vor allen Dingen deshalb besser als der 1-Min-Chart, weil es sonst zu viele Signale gibt und ohne Filterung (die eigentlich mit ausreichender Erfahrung diskretionär ist) die Gebühren die Gewinne “fressen”; ausserdem muss man ausser dem Stop nichts weiter spezieller optimieren. Das System wurde optimiert für den 6E also EurUsd läuft aber mit den gleichen Einstellungen auf den anderen Werten auch sehr gut. Die Trefferquote ist zwar beeindruckend (fast immer ca. 97%), ich warne aber an dieser Stelle noch mal alle Anfänger, dass man unbedingt Tradingerfahrung und gute Marktkenntnisse benötigt, um diesen Stil ausschliesslich zu handeln – das unerfahrene Versetzen des Emergency-Stops verfälscht die Trefferquote und das Mehrfache ausreizen des exakten Stops hat natürlich ähnliche, wenn nicht schlimmere, Folgen fürs Konto.  Gebühren und Spread wurden nicht berücksichtigt und müssen aus der Tradezahl noch mit einbezogen werden.

Die Einstellungen:

  • Momentum-Periode: 10
  • ATR-Periode: 10
  • Take-Profit: 2
  • Emergency-Stop: 55

Ich empfehle Stop und Profit an die persönlchen Bedürfnisse anzupassen: Allein im EURUSD führt ein Take-Profit von  nur einem Punkt mehr (also 3 Ticks)  zwar zum Senken der  Trefferquote um ein Prozent, erzeugt aber gleichzeitig ca. 4300$ mehr Gewinn bei sinkenden Gebühren (s.u.).

EURUSD – 6E

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GBPUSD – 6B

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USDJPY – 6J

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DAX/ FDAX

moma6e

S&P500 – ES

moma6e

Zum Abschluss: So sieht es im EURUSD -6E aus, wenn wir den Take-Profit von 2 auf 3 erhöhen:

moma6e1

Das System zum Download für NT findet Ihr unter Downloads.

LG Aurelius

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Disclaimer

Diese vorgestellten Trades stellen wie immer keine Handlungsaufforderung dar! Hinweise und Haftungsausschluss: Wertpapiere und Derivate können zum Totalverlust des gesamten Einsatzes führen. Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und durchführten Handlungen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sämtliche Aktivitäten stellen ausschließlich die persönliche Meinung der Autoren dar und dienen als persönliches Handels-Tagebuchs. DaytradingTeam handelt unabhängig und auf eigenes Risko und hat keinerlei Kompetenzen als Beratungs- oder Finanzdienstleister. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)!
  1. Bjoern
    17. Oktober 2009, 15:22 | #1

    Hallo Aurelius,

    interessantes System, das du da vorgestellt hast. Vielen Dank dafür.

    Ich habe gestern mal ein bisschen damit rumgespielt und jetzt noch einige Fragen.
    Was ich noch nicht genau verstanden habe, ist, wie du dein Einstiegslimit setzt. Oder wird es lediglich durch das Setup bestimmt und der Einstieg ist dann egal? Setzt du das Limit am Hoch/Tief der vorherigen Kerze? Oder etwas darunter?

    Wie sieht es mit Gebühren aus? Du setzt das Target jeweils auf zwei Pips/Ticks. Ich handel bei CMC und IG Markets nur CFDs, d.h. ich habe jeweils noch 1-2 Ticks/Pips Gebühren dazu. Macht also 3-4 Ticks, die ich jeweils erzielen muss, damit ich das Target treffe. Meinst du, es funktioniert auch dann? Wie machst du das mit den Gebühren?

    Da ich also jeweils 4 Punkte brauche, ist hohe Volatilität zwingend. Handelst du nur zu bestimmten Handelszeiten oder wenn die ATR über z.b. 4 liegt (auf 1-Minuten-Chart)?

    Die ATR hat meist ja nur kurze Phasen, in denen sie steigt. Anstiege sind meist kurz und heftig und dann flacht die ATR wieder langsam ab. D.h. man muss häufig lange und geduldig warten, bis man einen Trade erwischt. Oder?

    Hast du sonst noch Tipps, was ich zu beachten habe oder auch, wie ich es üben kann? Ich habe noch ein Demo-Konto bei Marketindex.

    Ich hatte mal einen ähnlichen Ansatz verfolgt mit Ausnutzung der ATR, wobei ich den Einstieg jeweils bei Überschreiten des Hochs der vorherigen Kerze gewählt habe. Mein Problem dabei ist, dass Bewegungen häufig nur 1-2 Punkte bieten und nach Abzug der Gebühren nichts mehr übrig bleibt (siehe oben).

    Viele Grüsse, Björn

  2. 17. Oktober 2009, 17:27 | #2

    @Bjoern

    Was ich noch nicht genau verstanden habe, ist, wie du dein Einstiegslimit setzt. Oder wird es lediglich durch das Setup bestimmt und der Einstieg ist dann egal? Setzt du das Limit am Hoch/Tief der vorherigen Kerze? Oder etwas darunter?

    Ein Kauf sollte so tief wie möglich erfolgen – also auf keinen Fall egal; denn jeder Tick/ Pip zählt. Wir setzen auf eine weitere Long Kerze oder einen langen oberen Docht, daher möglichst tief – für Verkauf umgekehrt.

    Wie sieht es mit Gebühren aus? Du setzt das Target jeweils auf zwei Pips/Ticks. Ich handel bei CMC und IG Markets nur CFDs, d.h. ich habe jeweils noch 1-2 Ticks/Pips Gebühren dazu. Macht also 3-4 Ticks, die ich jeweils erzielen muss, damit ich das Target treffe. Meinst du, es funktioniert auch dann? Wie machst du das mit den Gebühren?
    Da ich also jeweils 4 Punkte brauche, ist hohe Volatilität zwingend. Handelst du nur zu bestimmten Handelszeiten oder wenn die ATR über z.b. 4 liegt (auf 1-Minuten-Chart)?

    Ich würde annehmen, dass es bei CMC gar nicht funktioniert, und bei IG nur schwer. Beide Broker eigenen sich nicht gut für diese kurzfristige Methode.
    4 Ticks ist IMHO zu viel – ich muss allerdings sagen, dass ich es damit nicht getestet habe. Ich habe es eine Weile bei Marketindex und Oanda getestet und dort hat es ganz vernünftig mit dem mDax, EurUsd und UsdJpy funktioniert. Die Handelszeit ist nicht ganz so auschlaggebend, da man zwar zu manchen Zeiten mehr Vola hat und damit Wahrscheinlichkeit auf Zielereichung, aber gleichzeit der Stop weiter sein muss. Zu volaarmen Zeiten wird das Ziel nicht immer schnell erreicht, dafür hält der Stop auch enger.

    Die ATR hat meist ja nur kurze Phasen, in denen sie steigt. Anstiege sind meist kurz und heftig und dann flacht die ATR wieder langsam ab. D.h. man muss häufig lange und geduldig warten, bis man einen Trade erwischt. Oder?

    Ja, einer der großen Nachteile vieler Scalper-Syteme – die meisten eignen sich für Trader, die permanent vor dem Monitor sitzen und noch weitere Strategien nutzen. Nur diese Strategie allein einzusetzen kann ziemlich anstrengend sein.

    Hast du sonst noch Tipps, was ich zu beachten habe oder auch, wie ich es üben kann? Ich habe noch ein Demo-Konto bei Marketindex.

    Ich würde mit anderen/ weiteren Filter experimentieren und prüfen ob Du zu Deinem Stil Filter findest, die entweder mehr oder sicherere Signale liefern oder den Einstieg optimieren (s.u.).

    Ich hatte mal einen ähnlichen Ansatz verfolgt mit Ausnutzung der ATR, wobei ich den Einstieg jeweils bei Überschreiten des Hochs der vorherigen Kerze gewählt habe. Mein Problem dabei ist, dass Bewegungen häufig nur 1-2 Punkte bieten und nach Abzug der Gebühren nichts mehr übrig bleibt (siehe oben).

    Ich würde den Einstieg kurz vor Erreichen des neuen Hochs versuchen (2-4 Ticks/ Pips vorher), das könnte Dich zumindest beim Drehen des Kurses kurz über dem Top absichern oder sogar Deine benötigten 4 Ticks/ Pips bringen. Nach der Gewinnmitname die Position halbieren und noch weiter laufen lassen.

    LG Aurelius

  3. Bjoern
    23. Oktober 2009, 14:58 | #3

    Hallo Aurelius,

    habe ich aus deinem Beitrag richtig verstanden, dass du keinen Spread zu berücksichtigen hast? Was hast du für Gebühren?
    Ich kenne Ninjatrader leider (noch) nicht. Soweit ich weiss, ist das doch nur die Software? Braucht man noch einen Datenanbieter und Broker dazu?
    Wie sind in dem Fall die Gebühren?

    viele Grüsse, Björn

  4. 23. Oktober 2009, 20:11 | #4

    Hallo Björn,

    also in dem Beispiel handelt es sich um Futures, bei denen es zwar auch einen Spread gibt, welcher aber vernachlässigbar gering ist, wenn man mit einer Limit-Order in den Markt geht. Ich plane den Spread also nicht wirklich explizit mit ein, und gehe immer von zwei Ticks Profit als Ziel aus (im Backtest sollte man alleridings immer einen Tick Slippage einplanen). Auch beim Forex habe ich bei meinem Broker nur einen geringen Spread und würde kein Scalping bei Spreads > 1 empfehlen. Die Gebühren liegen sowohl bei Futures als auch beim Forex pro Trade (roundturn, je nach Instument) zwischen ca. drei bis fünf Dollar. Bei hohen Tradevolumina ist das aber fast immer Verhandlungssache mit dem Broker.

    Zum Üben in der Anfangsphase eignet sich z.B. Oanda mit einem 0,9er Spread beim EURUSD sehr gut, vor allen wegen der Möglichkeit beliebige Positionsgrößen zu wählen (wie bei Marketindex). Mit größerern Summen im Realhandel würde ich einen anderen Broker oder evtl. Futures empfehlen und vor allen Dingen eine Software die automatisch die Trades managen kann (Stops nachziehen, Positionen teilen etc.).

    Für Ninjatrader kannst Du kostenlos Daten auf Tagesebene von Yahoo beziehen, für Realtime-Daten würde ich Zen-Fire, E-Signal oder Barchart empfehlen, es gibt allerdings noch andere Möglichkeiten, die auf der Hompage von NT nachzulesen sind – in der Regel ist bei bestimmten Brokern ein, mit NT kompatibler, Datenfeed enthalten.

    LG Aurelius

    P.S.: Über meine pos. und neg. Erfahrungen mit Futures kommt demnächst ein ausführlicher Artikel.

  5. 29. Oktober 2009, 01:02 | #5

    Ich habe den Artikel aktualisiert und die Backtests zu MomATRade hinzugefügt. Das System kann im Downloadbereich für die Ninjatrader-Software heruntergladen werden.

    LG Aurelius

  6. 29. Oktober 2009, 12:40 | #6
    +3Vote -1Vote +1 | Antwort | Zitat

    Mit folgenden Einstellungen im 3-Min Chart des FDAX erhält man ein System mit einer Trefferquote von 99,65%. Es ist aus einer Optimierung heraus entstanden und berücksichtigt bereits die Gebühren.
    Wer sich den Spass machen möchte, kann es mal als Simulation testen.

    Die Einstellungen:

    * Momentum-Periode: 19
    * ATR-Periode: 36
    * Take-Profit: 1
    * Emergency-Stop: 58

    Auch hier sollte man mal mit der Gewinnmitnahme experimentieren.

    BITTE NICHT LIVE HANDELN – OPTIMIERTE SYSTEME HALTEN NICHT, WAS SIE IM BACKTEST VERSPRECHEN. DIE TREFFERQUOTE IST NICHT ALLES :)

    LG Aurelius

  7. 29. Oktober 2009, 12:52 | #7
    +3Vote -1Vote +1 | Antwort | Zitat

    100% Trefferquote erhaltet Ihr genau dann, wenn Ihr den Emergency-Stop sehr groß macht und den “ExitOnClose” herausnehmt. Das System handelt jetzt quasi “fast” ohne Stop und macht keine Verluste mehr.

    Das ganze würde ich jetzt als “überoptimiert” bezeichnen!

    Ich habe überlegt, ob ich das überhaupt zeige, aber trotz der hohen Tradezahl (850) ist das hier genau ein Beispiel für die Falle in die Anfänger beim Systemkauf häufig tappen.

    DIESER BACKTEST SAGT NUR AUS, DASS DER ANSATZ VIELVERSPRECHEND IST – MEHR NICHT! Es ist leider nicht der heilige Gral :)

    LG Aurelius

    P.S.: Damit ist das Thema Treffequoute dann auch durch :)

  8. 29. Oktober 2009, 14:19 | #8

    Ein Frage habe ich noch zu dem System. Handelst Du den 6E in der kompletten Handelszeit, also fast durchgängig? Wie sind dann Deine Charteinstellungen dafür 00:00 bis 00:00 oder nimmst Du Zeiten raus? Ich habe von einigen gehört, dass man nur 08:00 – 22:30 unserer Zeit verwenden sollte, damit die Liquidität entsprechend ist.

    Da ich mich mit dem Instrument noch nicht sehr gut auskenne bitte ich um Rücksicht für Anfängerfragen … :-)

  9. 29. Oktober 2009, 14:30 | #9
    +1Vote -1Vote +1 | Antwort | Zitat

    Ja, das ist genau der Unterschied zwischen Therie und Praxis :)
    In vola- und volumenarmen Zeiten ist ein Tick vermutlich schwerer sicherzustellen – aber wirklich beweisen kann ich das nicht – von daher teste ich über den gesammten Zeitraum, weil ich ja eigentlich nur wissen möchte, ob das System etwas taugt.

    Man sollte es für die eigenen Handelszeiten optimieren: 8-22 Uhr ist dabei ganz gut, da dies die Obermenge aus amerikanischen und europäischen Handelszeiten ist. Da ich noch nie bei Futures ein Scalping-System im Echthandel laufen hatte, kann ich dazu auch keine valide Aussage treffen (intuitv würde ich es zu dieser Zeit nicht laufen lassen), im Forex-Markt lasse ich immer alles 24h laufen (mit Ausnahme des ersten Freitags im Monat).

    LG Aurelius

  10. MT
    29. Oktober 2009, 17:29 | #10

    Danke für die Einblicke!!!

  11. 29. Oktober 2009, 18:27 | #11

    Hallo nochmal, habe das System jetzt mal ein wenig getestet und es macht für mich, als Scalper-Laien, erstmal nen guten Eindruck. Sicher bin ich nicht gewillt zu große einzelne Verluste hinzunehmen, deshalb habe ich die Parameter entsprechend angepasst. Werde noch weiter testen, aber es simultan auch mal auf nem Demo-Account mitlaufen lassen.

    Wie Aurelio sagte, sieht es für einen Anfänger im Bereich Scalping sehr interessant aus. Ich versuche es also für meine Bedüfnisse anzupassen und trotzdem die Performancewerte im Rahmen zu halten …

    Es läuft also nun auf nem Stopp von 15 Ticks und nem Target von 5 Ticks. Das sind Werte mit denen die Ergebnisse im 6E – 12-09 er immer noch gut aussehen … aber mal abwarten was die Simulation bringt.

    Viele Grüße
    DT

  12. 29. Oktober 2009, 18:36 | #12
    +1Vote -1Vote +1 | Antwort | Zitat

    Zum Thema Optimierung und Anapssung. Testet das System mal auf den 6E 03-09 er mit den oben genannten Einstellungen, da sieht man sehr gut, dass ein System nicht ewig funktionieren kann.

  13. 29. Oktober 2009, 18:56 | #13
    +1Vote -1Vote +1 | Antwort | Zitat

    Ich lasse es derzeit im 6J (USDJPY) laufen:

    Die Einstellungen:

    * Momentum-Periode: 12
    * ATR-Periode: 14
    * Take-Profit: 2
    * Emergency-Stop: 26

    Ich habe den 6J ausgwählt, weil das Verhältnis Trefferquote:Stop sehr gut war. Auch wenn ich bei vollautomatischen Betrieb sehr skeptisch bin und es nicht ohne Sichtkontrolle laufen lassen werde ist es bei dem Risiko durchaus einen Versuch Wert. Heute hat es bisher seit 11.00 Uhr sechs mal erfolgreich getradet (also ca. 120$).

    Du kennst Dich ja mit NT aus; das System läßt sich an einigen Stellen noch verfeinern, z.B. kann man prüfen ob bei Kauf das Momentum steigt durch Momentum(MOMPER)[0] >= Momentum(MOMPER)[1] und könnte auch den vorzeitigen Exit erzwingen durch Momentum(MOMPER)[0] < MOMMID (bei fallen durch "0"). Man erhält dadurch wesentlich weniger Signale, eine etwas niedriegere Trefferquote hat aber ein klareres System.

    LG Aurelius

  14. 29. Oktober 2009, 19:04 | #14
    +2Vote -1Vote +1 | Antwort | Zitat

    Bevor ich es vergesse, ich benutze MomATRade ja schon ziemlich lange für die Gebührendeckung und habe es natürlich nicht nur über die letzten Monate getestet – es lief bisher im gesamten Jahr 2009 mit geringsten Anpassungen äusserst profitabel – ich würde dies mit allen neuen Einstellungen einmal für die anderen Kontrakte backtesten um nicht Opfer einer Zufallseinstellung zu werden.

    LG Aurelius

  15. 6. November 2009, 08:22 | #15

    Nochmal abschließend von mir zu dem Thema, da ich die Diskussion zum Backtest hier ja angefangen hatte. Bitte seit vorsichtig mit dem Backtest von Scalper-Systemen, MomATRade macht hier keine Ausnahme. Gerade bei NinjTrader werden die Ergebnisse in höheren Timeframes oft arg verfälscht, so dass diese mit den Live-Ergebnissen meist wenig zu tun haben. NinjaTrader kennt ja nur OHLC-Kurse zu Backtest-Zeiten …

    Ich denke, dass System ist vom Ansatz her nicht verkehrt, kann in seiner derzeitigen Form allerdings nur diskretionär und nicht voll-automatisch eingesetzt werden.

    Beste Grüße
    DarthTrader

  16. 6. November 2009, 09:43 | #16

    @DarthTrader
    Danke für den Hinweis und vor allen Dingen Danke für die ganze Arbeit, denn was die meisten Leser nicht wissen ist, dass wir in der zwsichenzweit versucht haben etliche Varianten und Filter mit MomATRade zu einem automatischen System zu verbinden – und wie ich oben schon geschrieben habe und DarthTrader bestätigt hat, ist ein vollautomatischer Ansatz hier nahezu nunmöglich – zumindest nicht mit profitablem Ergebnis.

    Das Problem möchte ich an dieser Stelle nicht näher beschreiben, weil dazu noch ein Artikel folgen wird, es sei aber schon mal dem Interessierten vorweggenommen, dass das Hauptproblem die “Limit-Order” ist. Wie klein mal die Zeiteinheit auch wählt, ein unkontrollierbarer Restfehler bleibt im Backtest immer enthalten.

    Ich habe neben dem automatischen Test die Einstiege zwei Tage auch direkt verfolgt und diskretionär bestimmte Trades ausgewählt und dabei unverändert festgestellt, dass die Einstiegssignale zum Teil auch in Ordnung sind, allerdings kann man von den ca. 30 Signalen am Tag höchstens fünf im Sinne eines risikolosen “2-Tick-Profit-Catchers” verwenden – also hier noch mal in fett und rot: “BITTE MOMATRADE NIEMALS VOLLAUTOMATISCH HANDELN LASSEN!.

    LG Aurelius

  1. 30. November 2009, 12:05 | #1
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