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Ninja Trader und seine Werkzeuge (4) – Anbieter und Tools

Jeder der Kunde bei Ninjatrader ist oder sich einmal für den Newsletter von Ninjatrader eingeschrieben hat, bekommt in regelmäßigen Abständen Anzeigen zu neuen Partnersschaften. Diese Partnerschaften bestehen zu Brokern, Feed- oder Systemanbietern (allg. Softwarehäuser), etc.

Es lohnt sich definiv ab und zu mal dort reinzuschauen, da viele zum Start Sonder- bzw. Promotionaktionen starten, von denen man als Trader regelmäßig profitieren kann.

Leider habe ich es verpasst rechtzeitig über die kostenlose Aktion von MicroTrends zu informieren, was vor allen Dingen daran lag, dass ich mir nicht sicher war, ob ich damit unbewusst Werbung mache, aber grundsätzlich ist das an dieser Stelle tatsächlich egal, da ich immer nur die Dinge erwähne, die ich entweder selbst benutze oder für sinnvoll erachte. Ich bitte also jeden, sich selbst ein Bild zu machen und werde beim nächsten mal solche Angebote sofort bekanntgeben, damit niemand ein Frist verpasst.

Leider ist es sehr selten, dass Anbieter irgendetwas kostenlos zur Verfügung stellen; nicht selten muss man allein für die Demoversion schon ca. 500$ pro Monat bezahlen, von daher freue ich mich immer besonders, wenn es Angebote gibt, bei denen man die Qualität und Relevanz für den eigenen Stil selbst live testen kann; denn wer kauft schon gerne die Katze im Sack. Das o.g. Unternehmen hat also allen, die sich bis zum 23.10.2009 registriert haben, drei (für ein Jahr kostenlose) Indikatoren zur Verfügung gestellt, bietet aber grundsätzlich immer kurze kostenlose Demoversionen für seine Produkte an (mind. sieben Tage) – und manchmal reicht schon eine Demoversion um selbt neue Ideen zu bekommen. Ich hoffe, dass das so bleibt, ansonsten würde ich diese Aussage hier korrigieren.

Letzten Endes will ich damit sagen: Es ist ein gutes Zeichen, wenn eine Firma ein Produkt erstmal kostenlos anbietet, damit man sich vom Nutzen und der Qualität selbst überzeugen kann. Im übrigen haben die Jungs bei mir auch gepunktet, weil meine Service- und Hilfsanfragen binnen Minuten beantwortet wurden.

Nun zu eigentlichen Sinn dieses Artikels:

Der Indikator um den es geht heisst  GPMRExtremesSSv1 (hier alle Indikatoren der Promotion-Aktion). Der Indikator zeigt gute antizyklische Einstiegs- und Ausstiegssignale für das kurzfristige Trading und bietet – und das ist das grandiose – eine visuelle Backtestingmöglichkeit. So kann man den Indikator in den Chart einstellen und bekommt in der linken oberen Ecke, die Trefferquote angezeigt und kann diese im Chart visuell nachverfolgen. Hier dazu ein Beispiel aus dem CruideOil-Minutenchart:

MicroTrend

Das spannende an diesem Indikator ist auch, dass man unzählige Einstellungen zum Verhalten hat: so kann man z.B. Stops und Profits per ATR oder per absoluten Zahlen berechnen lassen, einen Trendfilter setzen, etc.

Ein weiteren Vorteil sehe ich an dieser Stelle, um Anfängern einfach zu erklären, wie unwichtig die Trefferquote ist. In dem folgenden Beispiel habe ich eine Gewinnziel von 35 Ticks und einen Stop von 8 Ticks eingestellt – und die Trefferquote ist ziemlich schlecht nur 5 Gewinner und 19 Verlierer:

MicroTrend1

Aber selbst dem beratungsresistentesten Anfänger wird jetzt klar werden, was das bedeutet: Man liegt immer noch nach Gebühren (z.B. 5 Euro Roundturn)  ca. 160 Euro (bei Futures) vorne! Das weiss vielleicht der eine oder andere auch schon so, aber es ist spannend und lehrreich zu sehen wieviel Verluste man hintereinander ertragen muss und wie diese wenigen Gewinner den Ausgleich bringen.

Im Schluß lasen sich damit die folgenden Aussagen sehr schön bildlich darstellen:

  • es ist gut Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen,
  • achte auf ein gutes CRV,
  • vetraue deinem System und verwirf es nicht nach ein paar Verlusten,

und vermutlich passen noch viele mehr …

Natürlich sollte man den Indikator nicht allein benutzen, sondern grundsätzlich ergänzend einsetzen. Wer seinen eigenen Filter bereits hat, kann ihn dann gut ergänzend verwenden. Ein Beipiel für den Einsatz im FDAX heute morgen seht Ihr hier:

Scalping-Indicator from Aurelius on Vimeo.

LG Aurelius

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Disclaimer

Diese vorgestellten Trades stellen wie immer keine Handlungsaufforderung dar! Hinweise und Haftungsausschluss: Wertpapiere und Derivate können zum Totalverlust des gesamten Einsatzes führen. Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und durchführten Handlungen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sämtliche Aktivitäten stellen ausschließlich die persönliche Meinung der Autoren dar und dienen als persönliches Handels-Tagebuchs. DaytradingTeam handelt unabhängig und auf eigenes Risko und hat keinerlei Kompetenzen als Beratungs- oder Finanzdienstleister. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)!
  1. ibelieve
    27. Oktober 2009, 15:32 | #1

    # achte auf ein gutes CRV,

    sorry, aber das muss jetzt sein :-)

    das beste CRV hat man beim Lotto
    aber werden damit wirklich so viele reich?

  2. 27. Oktober 2009, 16:17 | #2
    +1Vote -1Vote +1 | Antwort | Zitat

    ibelieve :
    # achte auf ein gutes CRV,
    sorry, aber das muss jetzt sein
    das beste CRV hat man beim Lotto
    aber werden damit wirklich so viele reich?

    Nein, dass Du das schreibst ist schon in Ordnung – nur so, wie Du es schreibst, ist es leider absolut falsch :)

    Der CRV, wie ihn ein Trader verwendet sollte diverse Umgebungsparameter berücksichtigen, in diesem Fall mindestens die Zeit. Dein Lotto-CRV ist nur dann annehmbar, wenn der Mensch nahezu unendlich lange leben würde (mindestens aber aber 20-100 Millionen Wochen), dann kann es in ein paar Millionen Jahren schon mal zum glücklichen Treffer kommen. Ob mit oder ohne Glück – und darum geht es oft beim CRV – könntest den CRV vermutlich trotzdem einigermaßen berechnen, dazu musst Du nur auch eine Methode zu Grunde legen, die reproduzierbar ist.

    Der CRV läßt sich hierbei aus den Ergebnissen der letzten ca. 2320 Ziehungen (Samstagslotto) mit Backtests vermutlich ziemlich genau berechnen und wenn Du eine explizite reproduzierbare Strategie hast, wirst Du mitunter feststellen, dass Dein tatsächlicher CRV im Lotto recht schlecht ist :)

    Als Trader nehme ich meine Methodik und teste Sie auf viele Datenreihen, dabei habe ich nicht nur 2320 Werte zur Verfügung sondern je nach Zeiteinheit wesentlich mehr – selbst der CRV einen Trading-Laien wird vermutlich im Endergebnis höher sein als der beim Lotto!

    Aber im Grunde gebe ich Deiner Aussage, die Du vermutlich treffen wolltest zum Teil auch recht: Ob man an Dinge wie CRV, etc. glaubt ist eine philiosphische Frage, bei der man für seine Interpretation auch beacheten sollte, ob man selbst ein Determinist oder Indeterminist ist. Aber ohne ausführliche und nachvollziehbare Untersuchung des Objektes ist eine Aussagen zum CRV immer falsch.

    LG Aurelius

  3. ibelieve
    27. Oktober 2009, 16:57 | #3
    +1Vote -1Vote +1 | Antwort | Zitat

    Aber ohne ausführliche und nachvollziehbare Untersuchung des Objektes ist eine Aussagen zum CRV immer falsch.

    ++++++++

    Ja alles nicht so einfach.
    Mir ist schon bei vielen Test aufgefallen das ein CRV 8 wieder Gewinne kamen.

    Das eine kann man nicht Traden weil die Gefahr zu groß ist mit einer Verlustserie an zu fangen,
    das andere wahrscheinlich nicht weil man es auf Dauer nicht durchhält nur Verlierer zu kaufen.

    Wo bei ich heute eher ein System mit einem niedrigen CRV und einer hohen TQ traden würde.
    Aber das liegt jetzt wieder nur an erlebten in der vergangenheit,
    mit etwas mehr Selbstvertrauen würde ich dann mit der Zeit wieder auf das Profitablere wechseln.

  4. 27. Oktober 2009, 17:16 | #4
    +2Vote -1Vote +1 | Antwort | Zitat

    @ibelieve

    … weil die Gefahr zu groß ist mit einer Verlustserie an zu fangen, …

    Ich kann Dir gar nicht sagen wie sehr ich damit übereinstimme :) . Diese Erfahrung habe ich seit meinem Umstieg auf Futures auch mal wieder machen dürfen. Ich habe innerhalb von zweieinhalb Monaten mit Systemen, die vorher absolut spitze liefen 10K Verlust eingefahren – naja und nachdem ich sie gestoppt habe … laufen sie eben wieder gut … LOL

    … würde ich dann mit der Zeit wieder auf das Profitablere wechseln.

    Ich nutze für den automatischen Handel grundsätzlich nur Systeme mit einer Trefferquote von ca. 40% aufwärts und einem CRV von mindestens 1:2. Meine Erfahrung ist, dass diese im schlimmsten Fall zwar das Konto kurzfristig erschüttern können, aber auf Grund Ihrer TQ-/ CRV-Eigenschaft wieder alles ins Gleichgewicht bringen. Eine hohe TQ ohne gutes CRV ist zwar gut für die Psysche aber bei lang anhaltenden Verlustserien vernichtet man schnell Kapital – so meine Erfahrung.

    Aber solange wir nicht aufgeben, ist sowieso alles im Lot und die Karten werden neu gemischt – die nächste Gewinnserie kommt bestimmt ;) .

    LG Aurelius

  5. MT
    27. Oktober 2009, 21:08 | #5

    “Ich habe innerhalb von zweieinhalb Monaten mit Systemen, die vorher absolut spitze liefen 10K Verlust eingefahren – naja und nachdem ich sie gestoppt habe … laufen sie eben wieder gut …”
    ja, sowas hab ich auch schon erlebt :-) , irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich von Zeit zu Zeit die Märkte ändern, mal läuft z.B. Ausbruchstrading gut mal schlecht.

  6. 28. Oktober 2009, 00:37 | #6

    @MT

    Da hast Du absolut recht, daher optimiere ich meine eigenen Systeme jeden Monat.
    In dem oben genannten Fall habe ich allerdings auf kommerzielle Systeme zurückgegriffen, was ich demnächst noch näher erläutern werden. Ich habe sie leider genau in ihrer Drawdownphase genutzt.

    LG Aurelius

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