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Scalping-Handelssysteme (mit Beispiel)

Da ich immer wieder gefragt werde, ob ich ein gutes Scalping-Handelssystem kenne und ob ich selbst eins benutze, möchte ich dazu ein paar grundsätzliche Dinge festhalten:

Ich kenne einige gute Systeme, die offensichtlich gute Ansätze haben, allerdings habe ich noch kein System kennengelernt, das ich blind laufen lassen würde und vom dem ich gesehehen habe, dass es in kleinesten Timeframes kontinuierlich erfolgreich ist. Meiner Meinung nach ist ein manuelles Eingreifen an irgendeiner Stelle zur irgendeiner Zeit immer notwenig. Ich persönlich glaube, das für den sehr kurzfristigen Bereich der halbautomatische Ansatz am sinnvollsten ist, da es oft kurzfristige Beeinflussungen des Marktes gibt (z.B. News),  die kaum ein System allein handhaben kann.

Ich unterscheide im Grundsatz zwei Scalping-Ansätze:

  • 1. Große Positionen – Minimale Bewegung (2-4 Pips/ Ticks in wenigen Sekunden)  – wenig aber hochwahrscheinliche Setups.
  • 2. Sehr kleine Positionen – größere Bewegungen (5-… Pips/ Ticks in Minuten bis Intraday) – viele kleine Setup mit besser als durchschnittlicher Wahrscheinlichkeit.

Ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, dass Scalping nicht für Anfänger geeignet ist, was allerdings nicht heisst, dass sich der Anfänger nicht intensiv damit beschäftigen können- wichtig ist es, eine eigene Philosophie zu haben und zur Persönlichkeit passende Ansätze zu entwickelen. Meine oben genannte grundsätzliche Einteilung hat sich über viele Jahre ergeben und ich versuche sie im Folgenden in Kurzform, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, zu begründen:

zu 1. :

Das Durchstoßen von Wiederständen und Unterstüzungen, Pivot oder sonstigen markanten Punkten möchte ich keinem System überlassen, da ich das Risiko durch persönliche Einschätzung und der letzten kurzfristigen Entwicklung in der Regel (insbs. durch den größeren Informationsvorsprung gegenüber der Systeme) besser einschätzen kann. Ein schönes Beispiel bietet die EurUsd-Entwicklung der letzten Tage. Ein System hätte hier vielleicht versucht auch den dritten Durchbruch durch das Hoch zu handeln – ein diskretionärer Trader hat vermutlich die bessere Enscheidung getroffen und hat dies nicht versucht. Bei dieser Methode ist durch die große Position darauf zu achten, wie sich der Kurs durch den Einstieg bewegt – geringste Anzeichen von Schwäche führen zum Exit und diese Entscheidung treffe ich lieber allein. An dieser Stelle ist es auch tatsächlich so, dass ich eine hohe Trefferquote benötige, da ich nur einen Emergency-Stop im System habe, den ich zwar schnell nachziehe, der aber dennoch verhältnismäßig hohe Verluste  bringen kann.

zu 2. :

Ein  System, dass nur sehr kleine (Mikro-)Positionen handelt mit einen angemessenen CRV und normaler Trefferwahrscheinlichkeit kann man gut nebenbei als “automatischen-Scalper” laufen lassen. Die Verluste sind in der Regel so klein, dass sie nicht schmerzen und nur die Masse der Gewinner bringt das Konto langsam zum wachsen. Nun kann man sich fragen: “Naja, warum dann nicht die Positionen erhöhen?” :) … das folgende ist meine ganz persönliche Meinung und darf von jedem gerne anders geshen werden – ich habe hier meinw Erfahrung zu etlichen eigenen und kommerziellen Handelssystemen einfließen lassen und behaupte daher einfach mal, dass kein Handelssystem langfristig funktioniert! Wenn ich also große Positionen habe und damit auch in schlechten Phasen große Verluste erzeuge, wird es schwer wieder auf die Beine zu kommen – ob ich ein guter Trader bin oder nicht; denn mein Kapital ist geschmolzen und die Möglichkeiten damit begrenzt.  Habe ich aber Verlustserien mit verhältnismäßig kleinen Summen , so habe ich die Möglichkeit, sofern ich Ahnung vom Trading habe, gegen meine Systeme zu traden und damit die Verluste auszugleichen und als guter Trader kann ich es auch häufiger wagen  größere Positionen (im Verhältnis zu den Systempositionen) zu öffen – wie gesagt: wenn ich traden kann!  Als abschliessende Anmerkung seien an dieser Stelle “Grid-Trading-Systeme” genannt, die in der Regel sehr gut performen, aber über die Zeit größerer Verluste ansammeln – man erkennt diese Systeme daher häufig an der Equity-Kurve, die regelmäßige Spitzen bzw. Ausreisser nach unten macht, während die Kurve im Gesamtbild ansteigt – aus meiner Sicht sind diese Art Systeme für Trading-Laien Zeitbomben.

Ein weiteres Handelssystem: RAureliusMOMRSI

Nun kam auch die Frage wie ich bei Marketindex im 5-Sekunden-Chart scalpen konnte und wie ich das getestet habe. Auch hier dehalb grundsätzlich die Anmerkung, dass man sich immer selbst Gedanken machen muss, was funktionieren kann und was sinnvoll ist. Dazu reicht es nicht aus, einfach nur ein System eines anderen zu übernehmen, sondern es ist wichtig, viele Untersuchungen und Beobachtungen selbst durchzuführen. Wenn man dann etwas gefunden hat sollte man einen Backtest machen und diesen auch visuell bewerten – das ist im kurzfristigen Bereich besonders wichtig, da ein System schnell z.B. durch News komprommitiert werden kann.

Meine Ansätze im kurzfristigen Bereich haben häufig Ansätze, die mit der Nutzung von Standardindikatoren im Zusammenhang stehen und ich diese für Ein- und Austiege und/ oder als Filter nutze. Hier also ein kleines Beispiel für den 5-Sekunden Chart.

Das System ist ein Reversal-System und handelt die Korrektur im 6E-Future (EurUsd).

Einstieg Verkauf (Kauf entsprechend andersherum):

  • Durchbruch (close) des RSI durch das 70er Niveaus von oben,
  • Momentum(2)<0.

Ausstieg:

Gegensignal

oder Momentum(15) >0

oder Emergency Stop bei 12 Ticks

WICHTIG:

Dieses System erzeugt wenig Signale und verdeutlich daher meinen Ansatz: Ich sitze natürlich nicht tagelang vor dem Bildschirm und warte bis das Szenario eintritt, sondern ich warte bis ich einen Alarm bekomme – dann entscheide ich, ob ich trade oder nicht – gleichermaßen verhält es sich natürlich mit dem Ausstieg.

So sieht ein typischer Trade im Chart aus:

scalp_5s4

So sieht der Backtest aus, wobei man hier unbedingt weiter testen muss. Das System ist mit diesem Parametern als Beispiel zu verstehen. Jeder Trade wurde mit 5 Euro Gebühren versehen, was beim  Forex, dann dem Spread entsprechen sollte.

DIESE DATENMENGE IST NICHT AUSREICHEND UND DAMIT AUCH NICHT REPRÄSENTATIV!

scalp_5s

Der Equity-Verlauf als Kurve und über die Handelstage:

scalp_5s1scalp_5s2

… und die Trades imDetail:

scalp_5s3

Zu guter Letzt möchte ich mit dem folgenden Beipiel zeigen, warum einerseits eine visuelle Kontrolle nötig ist und andererseits, warum ich es häufig für besser halte, nach dem Signal zu entscheiden, ob ich trade oder nicht.

scalp_5s5

Dieses Signal hätte ich im Futuremarkt wegen der Eröffnung z.B. im Leben nicht gehandelt :)

LG Aurelius

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  1. dwn
    28. Oktober 2009, 19:14 | #1
    +1Vote -1Vote +1 | Antwort | Zitat

    Verblüffend einfach, das System. *staunsmiley*
    Ein schöner Artikel.

    Ihr macht wirklich gute Arbeit!

  2. 28. Oktober 2009, 23:09 | #2
    +1Vote -1Vote +1 | Antwort | Zitat

    @dwn
    Danke, ab jetzt werde ich die Systeme auch immer zum Download einstellen:

    Also ab sofort immer und Downloads oder direkt hier.

    LG Aurelius

  3. 29. Oktober 2009, 08:26 | #3

    Sehr interessanter Artikel. Vielen Dank dafür. Du steckst hier wirklich sehr viel Zeit und Begeisterung rein, das muss mal gelobt werden.

    Bisher habe ich mich mit dem Thema Scalping-Systeme noch nicht beschäftigt, aber ich werde mir das System mal näher anschauen und vielleicht auf nem Sim-Account mitlaufen lassen. Noch eine Frage hierzu, ich gehe davon aus, dass Deine Scalper dann bei jedem Tick aktiv werden und nicht nur “OnBarClose”, um in der NinjaTrader-Terminologie zu bleiben? Ich lasse meine Systeme immer auf “OnBarClose” laufen, da ich mich hier sicherer fühle und die Programmierung vereinfache … aber es sind halt keine Scalper …

    Viele Grüße
    DarthTrader

  4. 29. Oktober 2009, 09:39 | #4

    @DarthTrader

    Danke. Du sprichst zwei ganz wichtige Punkte an:

    1. OnBarClose: Automatische Systeme, die mit Indikatoren oder diversen Schwellwerten wie Pivots, Mittellinien, etc. arbeiten und dazu noch im x-Minutenchart laufen, sollten immer nur “OnBarClose” laufen. Der Grund liegt darin, dass bis zum Ablauf der Periode im schlimmsten Fall viele Signale durch unklare Auf- und Bb- Bewegungen des Kurses erzeugt werden, die etliche Fehlsignale erzeugen (kann man sehr schön am ES testen). OnBarClose ist IMHO nur dann nicht so angebracht, wenn man Live-Signale benötigt und daher würde ich z.B. bei bestimmten Indikator-Programmierungen darauf verzichten.

    Eine Aussnahme bilden Systeme auf kleiner Tick Basis (Chart), hier ist die Anzahl der Fehlsignale innerhalb eines Bars durch die feste Tickzahl stark begrenzt und mathematisch kalkulierbar, daher kann man hier auf OnBarClose verzichten (wieviel Ticks und damit “Auf’s” und “Ab’s” in einem fünf Minutenchart vorkommen ist dagegen.

    2. Scalping Systeme laufen lassen:
    Ich habe schon viele Systeme getestet, die ähnliche Trefferquoten hatten und nie lief eines davon über lange Zeit ohne menschliches Eingreifen stabil. Je kürzer das Handelsfenster, desto häufiger muss man mdie Ergebnisse regelmäßig auswerten und nachoptmieren, insbesondere muss der Emergency-Stop äusserst sensibel geprüft werden. Mir ist klar, dass Du und einige andere das schon wissen, ich schreibe es aber extra noch mal für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind, weil die Entäuschung bei der Anwendung dieser Systeme schneller eintritt, als einem lieb ist.

    LG Aurelius

    P.S.: Das o.g. System ist keines meiner Favoriten, da ist MomATRade ein wesentlich besserer Kandidat. Es sollte vor allen Dingen zeigen, das man
    1. eine Idee braucht, 2. diese auf irgendetwas begründen sollte, 3. einen Backtest durchführen muss und 4. niemals dem System allein vertrauen sollte.

  5. fxtradepro11
    4. Juli 2011, 14:57 | #5

    Hi Leute,

    ich habe einen EA-Scalper, der profitabel zu sein scheint. Minimaler Drawdown, kleine Profite in der Überzahl…
    Der EA funktioniert nach einem Trend-Indikator und einem Oscillator

    Da gibts nur ein Problem; selbst bei ziemlich niedrigen Spread rechnet sich das Ganze nicht, da allein für den Spread 88% abgehen würden. (Jeder der von Euch scalpt, sieht wieviel er dem Broker in die Tasche spekuliert..)

    Der TakeProfit liegt durchschnittlich bei 4-6Pips.

    Vielleicht hat ja jemand eine Lösung für mich parat??!!
    Wenn mir jemand erklärt wie ich hier ein Bild anfügen kann, kann ich Euch mal das Backtest-Ergebnis zeigen;-)

    Gruß

  6. 4. Juli 2011, 15:16 | #6

    Hi fxtradepro11,

    lade dir mal die Software Jing. Mit der kannst Du kostenlos Bilder verlinken. Etwa so: http://screencast.com/t/tx5uLvv9BE

    Ich glaube, man muss sich anmelden.

    LG
    juliettpapa

  7. fxtradepro11
    4. Juli 2011, 16:38 | #7

    Hi juliettpapa,

    hat geklappt, war etwas kompliziert, aber danke!

    Also hier das Backtest-Ergebnis vom 03.01.11 – 30.06.11

    http://www.screencast.com/t/E1H5i6sNZiz

    Wäre eigentlich zu schade um den EA in der Schublade verschwinden zu lassen, wer also Vorschläge hat…:)

    Gruß

  8. 4. Juli 2011, 16:41 | #8

    Geht das System mit (Market/)Stop-Orders in die Trades oder mit Limits. Wenn mit Stop-Market wäre es interessant zu wissen, wie es mit Limits performt.

    LG Aurelius

  9. fxtradepro11
    4. Juli 2011, 16:49 | #9

    Hi Aurelius,

    das System müsste mit Market-Orders in den Handel gehen, soweit ich weiß, würde das nicht mit Limit-Ausführungen funktionieren; Wenn der Trend long ist, kann man ja keinen Limit-Buy Auftrag über dem Kurs setzen?! Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
    (Also der EA ist meine Idee, aber programmiert habe ich ihn nicht!)

    Gruß
    fxtradepro11

  10. 4. Juli 2011, 17:08 | #10

    Scalping Systeme, die mit Market-Orders in den Markt kommen haben im realen Handel im 1-10-Pip Bereich nur wenig Überlebenschancen. Ausnahmen bieten Broker, die Null-Spread aber einer gewissen Kontogröße erlauben. Ich müsste mir das näher ansehen um zu beurteilen, ob das eine zukunftsträchtige Idee ist. Mache ich gerne allerdings nur, wenn es kein Martingale- oder FatTail-Ansatz ist.

  11. fxtradepro11
    4. Juli 2011, 17:25 | #11

    Das hört sich interessant an.
    Der EA ist mit festem TP und SL ausgestattet! Ich denke schon dass der Ansatz lohnendswert ist, werde nochmal den Programmierer dazu kontaktieren.
    Kann Dir morgen etwas zum Inhalt schicken wenn du mir deine Mail-Adr. gibst… Meine müsstest Du ja als Moderator haben?!

    Gruß

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