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Bollinger Breakout

Jeder der sich schon mal mit Indikatoren beschäftigte, hat sicher schon mal festgestellt, wie gut Bollinger-Bänder eine Kursumkehr oder einen Ausbruch bestätigen. Viele Trader benutzen Bollinger und empfehlen dann auch Ihre persönlichen Einstellungen, von daher möchte ich hier an einem Beispiel eine der zwei Varianten: den Bollinger Breakout kurz vorstellen (Bollinger Reversal folgt in einem separatem Artikel).

Ich persönlich habe die Bollinger-Bänder immer im Chart, allerdings weniger um aus ihnen Handelssignale zu ziehen, sondern vielmehr um die aktuelle Position des Kurses zur jeweiligen Periodeneinstellung abzuschätzen – auch als Filter bzw. Bestätigung von Signalen setze ich sie manchmal ein.

Die am häufigsten anzutreffenden Systeme mit diesem Indikator sind Bollinger-Breakouts und Bollinger-Reversals, wobei Breakouts besser in Trends (bzw. deren Anfang) eingesetzt werden und Reversals in Seitwärtsphasen Anwendung finden sollte.

Wenn man den Indikator verinnerlicht hat und/ oder sich vielleicht an den Linien im Chart stört, kann man auch eine andere Darstellung wählen, die das Verhalten der Bänder zum Kurs in einem Separaten Fenster darstellt und sich gut zur Programmierung und Veranschaulichung von Systemen gut eignet: den  Bollinger-Percent-Indikator. Weitere wichtige Hilfsmittel sind Informationen zum Volumen und den besten Handelsintervallen, so ist es vermutlich empfehlenswert, immer nur zu den Haupt-Handelszeiten des jeweilgen Instrumentes aktiv zu sein.

Bollinger Breakout:

Zum Setup …

Vorraussetzung:

Besonders wichtig bei diesem Setup sind fundierte Kenntnisse zum MM und RM. Wer Probleme grundsätzlicher Natur hat, Positionen zu früh zu schliessen und Verlierer zu lange laufen zu lassen, wird hier kaum erfolgreich sein (dies gilt natürlich für fast alle Handelsansätze). Mehr als hilfreich ist das ausgiebige Testen und Anpassen der Indikatoreinstellungen für das jeweilige Instrument, auch ein regelmäßges Optimieren der Einstellungen ist absolut unerläßlich, denn dieser Indikator visualisert die Volatilität und diese ist bekanntlich historisch variabel. Weiterehin ist es hilfreich, wenn man einen Chart gut lesen kann und Widerstände und Unterstüztungen, Pivots und Fibos nicht misachtet und mit in die Bewertung der Trade-Qualität bzw. zu erwartenden Gewinnwahrscheinlichkeit einfliessen läst.

Einstieg:

  • Volumen höher oder nahe Durchschnitt
  • und Kurs bricht aus den Bändern aus.

Ausstieg;

  • Close innerhalb der Bänder oder plötzliche Volumenspitzen

Eine Einstellung die z.B in der letzten Zeit für den S&P500 (ES-Future) gut funktierte ist die Anwendung der Bollinger-Bänder mit einer Periodenlänge von 10 bei einer Standardabweichung von 1 im 15 Min-Chart.

Zur Veranschaulichung hier ein kleines Video, das in den blauen Rechtecken die möglichen Trades aufzeigt – die kleinen grauen Kreise stellen Einstiege und Ausstiege dar. Das Video endet mit dem aktuellen Short-Einstieg heute um 12:30 Uhr (grüner Kreis) – ein Bild zum Ausstieg folgt später als Screenshot.

Bollinger Breakout from Aurelius on Vimeo.

LG Aurelius

************* UPDATE **************

Das System hätte streng genommen den Ausstieg an dieser Stelle gefordert; selbstverständlich könnte man aber auch einfach den Stop nachziehen :)

ES_Exit

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Disclaimer

Diese vorgestellten Trades stellen wie immer keine Handlungsaufforderung dar! Hinweise und Haftungsausschluss: Wertpapiere und Derivate können zum Totalverlust des gesamten Einsatzes führen. Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und durchführten Handlungen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sämtliche Aktivitäten stellen ausschließlich die persönliche Meinung der Autoren dar und dienen als persönliches Handels-Tagebuchs. DaytradingTeam handelt unabhängig und auf eigenes Risko und hat keinerlei Kompetenzen als Beratungs- oder Finanzdienstleister. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)!
  1. MT
    8. Dezember 2009, 14:47 | #1

    Was hälst du denn von der so genannten Mean Reversion, entspricht diese vielleicht dem Bollinger-Reversal?

  2. 8. Dezember 2009, 14:58 | #2

    Grundsätzlich ist die Idee ähnlich, wobei Bollinger-Reversals in der Regel Systeme sind, die den Entry bei Widereintritt in die Bänder wählen und den Exit beim Erreichen des gegenüberliegenden Bandes vornehmen – nur nach mean reversion müsste der Exit beim GD in der Mitte erfolgen – aber wie gesagt Prinzip ist verwandt.

    LG Aurelius

  3. 9. Dezember 2009, 09:11 | #3

    Hallo Aurelius,
    netter Artikel, wie fast immer :-)
    Eine Frage dazu, um Deine Anmerkungen zur Marktkennung (Pivots,High/Lows,…) besser zu verstehen. Warum steigst Du gegen 10:30/10:45 nicht Long ein? Das Volumen sieht doch hier ähnlich aus, wie um 12:15/12:30 … es beginnt auch hier erst langsam zu steigen. Klar im Nachhinein sieht man größere Volumenbalken, aber anfangs noch nicht. Was unterscheidet die beiden Setups?

    Danke
    DT

    Danke
    DT

  4. 9. Dezember 2009, 10:08 | #4

    Hallo Darth,

    das stimmt und wenn man sich das Video ansieht oder den Chart allgemein bzw. dessen Kursverlauf, wird man viele verpasste Einstiege finden. Der Grund ist schon durch mein obiges Zitat gegeben: “Weitere wichtige Hilfsmittel sind Informationen zum Volumen und den besten Handelsintervallen”.

    “Weitere wichtige Hilfsmittel sind Informationen zum Volumen…:”
    Grundsätzlich trade ich immer bevorzugt in die Richtung, die mir die Chart vorgibt und “long” war an diesem Tag nicht die bevorzugte Seite. Im Chart sieht man das maximale Volumen eingezeichnet; dies kombiniert mit dem Chartverlauf deutet mir starke Widerstände oberhalb des Kurses um 10:45 Uhr an und damit natürlich auch eine starke Gewinnbegrenzung (für einen kürzeren Zeitraum berechnete sich das maximale Volumen sogar noch ein wenig tiefer).

    “… den besten Handelsintervallen:”:
    Den S&P vormittags zu handeln ist nicht so viellversprechend und kein bevorzugtes Szenario von mir – das mal grundsätzlich :)
    Die durchschnittliche Haltedauer bei dieser Methode liegt irgendwo zwischen 4 und 10 Kerzen, d.h. zwischen einer und 3 Stunden. Der frühest mögliche Einstieg liegt für mich somit ca. 3 Stunden vor der US-Eröffnung, um nicht in diese hineinzugeraten und mit einer heftigen Gegenbewegung aus dem Markt zu fliegen. Aber vor 11.00 Uhr fasse ich diesen Markt mit zu erwartenden durchschnittlichen Tradehaltezeiten von mindestens einer Stunde gar nicht erst an.

    LG Aurelius

    P.S.: Bei diesem Trade waren Pivots für mich nicht besonders wichtig, da der Trade noch vor der US-Eröffnung stattfand und die Masse der Markteilnehmer noch geschlafen hat.

  5. 10. Dezember 2009, 12:41 | #5

    hi aurelius,

    wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bist du im unteren bild davor nicht short gegangen, da es zu früh für deine handelszeit war?

    meine diesen spike nach unten kurz nach 9.00 uhr – wäre ja auch ein shortkandidat gewesen oder täusche ich mich hier?

    gruss
    etd

  6. 10. Dezember 2009, 13:07 | #6

    @CFD Trading
    … ja genau, die Zeit 0.00 Uhr bis 11.00 Uhr ist im US-Markt für mich i.d.R. absolut tabu.

    Natürlich gibt es solche Fehlsignale aber auch zu den besseren Handelszeiten :)

    LG Aurelius

  7. marvin
    11. Dezember 2009, 00:36 | #7

    Aurelius: Uaaah, was ist denn das für eine schreckliche “DummDidelDumm”-Musik im Video…? Wo sind denn da die fetten E-Gitarren und das Schlagzeug? ;-) ))

    Grüsse
    Marvin

  8. 11. Dezember 2009, 10:53 | #8

    Marvin, Du kennst mich doch :) alles hat einen Sinn! Was ist das für ein Song und warum dieser?

    LG Aurelius

  9. 11. Dezember 2009, 16:19 | #9

    Das Lied ist der Song aus einer Kaugummi-Werbung. Und Gummi passt halt gut zu Bollinger :) .

    Hier ein schöner Trade nach dem System von heute.


    … und raus …

    LG Aurelius

  10. marvin
    12. Dezember 2009, 16:19 | #10

    Aurelius :
    Das Lied ist der Song aus einer Kaugummi-Werbung. Und Gummi passt halt gut zu Bollinger .

    LG Aurelius

    Off-Topic:

    Ok, hätte ich mir ja denken können… ;-)
    BTW: Das ist doch kein echter Gesang, oder? Da versucht eine Frau, die Babysprache nachzuäffen… jedenfalls scheint mir das das gleiche Niveau zu sein. ;-)
    Ich gucke quasi kein TV, also auch keine Werbung. Und für Kaugummis bin ich meist auch nicht zu begeistern, aber das nur am Rande… ;-) )

    Grüsse
    Marvin

  11. 15. Dezember 2009, 10:09 | #11

    @Bowerman

    Danke :) funny!

    LG Aurelius

  12. juliettpapa
    15. Dezember 2009, 13:00 | #12

    @Aurelius
    Wat is denn dat fürn Spraken?
    Hört sich an wie estnisch oder finnisch.

  13. marvin
    15. Dezember 2009, 22:29 | #13

    Ok, auf diesen Tecno-Angriff (das ist ja noch DEUTLICH schlimmer als der urspr. “Song”) muss ich nun etwas Metallisches dagegenstellen, das habt Ihr jetzt davon… ;-)

    Der passende Song zur Finanzmarktkrise.

    Grüsse
    Marvin

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